Trasladémonos ahora hacia una pequeña capilla abierta de 1734, periodo de Fernando VI, que se levanta en el barrio del Mercadillo. Curiosamente, se erige adosada a una vivienda de planta rectangular abierta con arcos de medio punto y carpaneles a sus 3 lados, que se apoyan en columnas de capiteles de estilo jónico y fustes figurativos que representan figuras humanas de expresión siniestra, semblante delgado que se encuentran atadas al mismo con una soga alrededor de sus cuellos. Dos de ellas simbolizan ángeles caídos, las otras 2 son sujetos perfectamente distinguidos. Estas figuras pertenecen claramente al espíritu manierista del siglo XVIII.
La capilla posee una cubierta a 3 aguas de tejas moriscas adornada con rocallas y tallos vegetales, los cuales envuelven pinturas representando a los evangelistas.
Al observar su interior, diferenciamos 3 cubiertas: las laterales de bóvedas esquifadas y la central con casquete ovalado y un medallón central con nervios cajeados y decoración de placas recortadas.
El precioso lienzo de la Virgen de los Dolores se halla dentro de la hornacina, realizada a modo de balconcillo, situada en un pequeño retablo de madera tallada en una pilastra de ladrillo del testero. A ambos lados reconocemos 2 escudos de los Reyes Católicos.
Esta pequeña joya rondeña es una especial parada en nuestro idílico paseo por la ciudad antigua, que, esquina tras esquina, nos sorprende con algo nuevo y especial.